기술적 분석 지표, 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)

스토캐스틱(Stochastic)

스토캐스틱은 일정 기간 동안의 주가 변동 폭과 현재의 가격과의 관계를 백분율로 나타낸 지표입니다.

 

스토캐스틱은 패스트(Fast)와 슬로우(Slow)로 나뉘며, 스토캐스틱 패스트의 경우 잦은 변동으로 인해 오히려 매매시점 판단이 어려운 경우가 많아 이를 좀 더 완만하게 만든 스토캐스틱 슬로우를 많이 사용합니다.

스토캐스틱 패스트 %K = (현재가 - 최근 n일 중 최저가)/(최근 n일 중 최고가 - 최근 n일 중 최저가) x100 %D = %K의 m일 이동 평균

스토캐스틱 슬로우 슬로우 %K = 스토캐스틱 패스트에서 나온 패스트%D 슬로우 %D = 위의 슬로우 %K를 t일로 이동평균한 값

 

스토캐스틱 슬로우의 경우도 (n, m, t)의 값을 어떻게 설정하느냐에 따라 지표에 많은 차이가 발생하며, 보통 (5/14-3-3), (10/12-6-6), (20-12-12) 정도의 값을 많이 사용합니다. 

 

아래 그림에서 보듯이 값이 작으면 잦은 변동을 보이고, 값이 크면 보다 완만해집니다. 개인의 성향에 맞게 값을 조정하면 되고, 개인적으로는 중간값인 (12-6-6)을 사용하고 있습니다. 

스토캐스틱 슬로우 설정값에 따른 차이

 

스토캐스틱의 활용&한계

지표값 설정, %K와 %D의 교차, 다이버전스 이용 등 다양한 활용법이 있으며 가장 기본인 지표값과 교차를 통한 활용법과 그 한계에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 지표값 설정

스토캐스틱의 지표값이 70~80% 이상이면 과매수 상태, 30~20% 이하이면 과매도 상태로 판단하여, 70% 이상이면 매도, 30% 이하이면 매수 시점으로 판단하는 것입니다. 그러나 이는 어디까지나 교과서적인 이야기이고 실제로 이렇게 하면 추세적인 상승 움직임을 보일 때 큰 수익을 얻을 기회를 놓치거나, 하락 추세에서 저점 매수라고 진입했다가 손실을 볼 수 있습니다.

 

2. %K와 %D의 교차

%K선이 %D선을 상향 돌파하는 시점을 매수 신호로 인식하고, 반대로 %K선이 %D선을 하향 돌파하는 시점을 매도 신호로 인식하는 방법입니다. 이 방법은 교차 신호가 자주 나오는 경우 지표의 신뢰성이 떨어진다는 단점이 있습니다. 

상승추세에서 스토캐스틱 슬로우 지표

 

하락추세에서 스토캐스틱 슬로우 지표

위의 그림처럼 상승, 하락 추세가 확실하게 진행되는 상황에서는 스토캐스틱 슬로우 지표가 잘못된 신호를 내는 경우가 많습니다. 

 

횡보장에서 스토캐스틱 슬로우 지표

위의 그림처럼 스토캐스틱 슬로우는 횡보장에서 정확한 신호를 내는 경우가 많습니다.

 

스토캐스틱은 보조 지표로서 절대적 의미를 부여하기보다는 캔들(조합), 이동평균선, 거래량 등과 함께 말 그대로 보조 지표로만 활용하는 게 좋습니다. 위의 그림처럼 추세의 형성 여부에 따라 매매신호의 정확성이 달라지므로 일단은 추세 파악을 먼저 한 후에 적절한 해석을 통해 매매에 활용하는 것이 좋을 것 같습니다.